量化交易模型是怎么建立的

相信很多投资者都听到过量化交易，尤其是在期货等交易市场中。这个从字面上就能够快速的了解，表示的是将自己在投资中策略使用电脑程序进行量化处理的类型，只按照这个策略去交易，减少人情绪干预。量化交易模型也就随之诞生了，并且是量化交易的核心内容。

　　量化交易在我国还没有成型，其实这个交易方式已经出现在时间不短了。最早是在1950年出现在美国华尔街，在2000年之后得到了快速的发展，不过其实现在发展还不是很成熟，在我国现在还么有允许这种交易方式存在，并且是在这方面的技术也不专业。量化交易模型在确立之前必须需要将之前的历史数据进行推演，其实是这种方式要和技术分析有相同之处，或者是说是建立在技术分析基础之上的，使用的原理和江恩理论中说到的历史会重复发生是形似的。这一模型的建立是量化交易成功的关键，虽然目前在我国还没有兴起，因为我国市场目前的时间较短，可进行参考的数据不是很多，主要存在的一些交易软件都是个人私下开发在用的。能够成型的基础也就是根据现在的政策面、基本面以及技术面经验进行的总结。股票量化模型具体建立的流程如下：

　　1、需要对于之前统计的股票数据进行分析，找到股票买入以及卖出之间的基础特征，对于这种特征进行统计，有的时候简单的统计就能够发展规律，有时候需要复杂的梳理分析，甚至有时候还用到人工智恩能够以及最大信息采摘等分析处理方式。

　　2、将找出来的模型使用历史数据进行模拟交易，保证在两周之内能够达到5个点的收益，便给保证是在历史数据无论是牛熊市的基础上使用有效率达到80%，这个是目前对于量化交易最低的就要求，不过如果能够找到10个点也可以啊，不过根据之前的建模经验，看着很高的收益的模型通常是不稳健的，不能够保证交易的成功率，对于模型来说稳健盈利最重要。

　　3、使用模拟交易的成功率达到了80%，进入实战模拟时间，通过3个月甚至更长时间的验证，对于其中出现的问题进行修正。

　　4、最后进入实战阶段，一段出现有3此错误的情况时候那么就需要进行重新观察，分析失败的原因，重新回到最初的步骤。

　　进行量化交易模型的建立要有几个原则需要准守：一是要进行保密，每一个模型的建立之后都有可能是在市场中获得一个固定的收益，使用的人越多能够获利的寿命也就越短，在华尔街这些模型就是被完全保密的，因此市场中让使用的平台需要谨慎对待。二是设计者的思路要符合走势规则，能够长期有效，只存在短期的失效。比如说设计一个专门抓震荡行情的模型，在趋势转变的时候就会失效。三是要做定期的维护以及定期升级。这个和在使用技术指标进行市场分析的时候一样，有些时候一些参数不符合现在操作的需要，需要进行调换后找到目标操作标的。四是在进行量化交易的时候需要多种模型来适应市场的变化，一个交易模型是满足不了加以需要的需要的，适当时候将多个模型进行组合才是真正盈利的需要。模型其中一个失效，另外一个正在盈利，这时候使用量化交易的模型就能够保证收益比例的继续上涨。